解释协方差和相关系数
统计学里协方差和相关系数是什么关系？
统计学里协方差和相关系数是什么关系？
相关系数与协方差的关系:
1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。
2、相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的。
3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。扩展资料2、协方差的性质（1）、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；（2）、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；（3）、Cov(X1 X2，Y)=Cov(X1，Y) Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。
相关和相关系数，协方差的区别是什么？
相关性是指两个变量元素之间具有一定的关系，例如书上的一级目录和二级目录，搜索引擎，还有网上搜索时按照关键词逐渐延伸。
相关系数是用来衡量变量间的相互关系，体现了相关的程度，绝对值越大，相关程度越大，相关系数为0，相关程度最低。 r为1表明正相关，为0不线性无关，可能其他相关，为-1表明负相关。
协方差是用来度量两个变量之间关系的统计量，衡量两个变量之间的总体误差，协方差为正，表明两者正相关，为负表明负相关，为0，说明两者相互独立。cov(x,y)=EXY－EX*EY（概率论定义）
（数理统计定义）
协方差与相关系数答案？
随机变量：ξ 0，数学期望：Eξ 1，方差：若E(ξ-Eξ)^2存在，则称 Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差。 2，协方差：给定二维随机变量 ξ (ξ1, ξ2)，若：E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]存在，则称其为随机变量 (ξ1，ξ2)的协方差，记为：cov(ξ1，ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] 3，记：r(ξ1，ξ2)=cov(ξ1，ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5 =E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 （Dξ1，Dξ2均大于零） 称：上式为ξ1，ξ2的‘相关系数’或‘标准协方差’。 4，以上可知方差、协方差、相关系数之间的相互关系。