格兰杰因果检验步骤
序列稳定性检验检验方式代表什么意思？
序列平稳性检验检验形式是什么意思？
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者相互关系 实证研究检验流程：先做单位根检验，看变量序列是不是稳定序列，若稳定，可结构线性回归模型等传统计量经济学实体模型；既非稳定，开展差分信号，当实现到第i次差分信号时序列稳定，则听从i阶单整（留意发展趋势、截距不一样状况挑选，依据P值和原假设判断）。
若全部检验序列均听从同阶单整，可结构VAR模型，做协整检验（留意落后期的挑选），分辨实体模型内部结构变量间存不存在协整关联，即存不存在长期均衡关联。假如有，则能够结构VEC实体模型或是开展Granger因果关系检验，检验变量中间“谁造成谁转变”，即因果关系。一、探讨一1、单位根检验是序列的稳定性检验，如果不检验序列的稳定性立即OLS非常容易造成伪重归。2、当检验的数据是稳定的（即不会有单位根），若想进一步调查变量的因果联系，能够选用格兰杰因果关系检验，但是做格兰杰检验的前提是数据信息必须是稳定的，不然不能做。3、当检验的信息是是非非稳定（即存有单位根），而且每个序列是同阶单整（协整检验的前提条件），想进一步明确变量中间存不存在协整关联，能够开展协整检验，协整检验关键有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是根据重归方差的检验，能通过创建OLS实体模型检验其方差稳定性B、JJ检验是根据相关系数的检验，前提是创建VAR模型（即实体模型合乎ADL方式）4、当变量中间存有协整关联时，能够创建ECM进一步调查短期内关联，Eviews这儿还提供了一个Wald－Granger检验，但这时的格兰杰早已并不是因果关系检验，反而是变量外生性检验，一定要注意鉴别二、探讨二1、格兰杰检验只有用以稳定序列！这也是格兰杰检验的前提条件，并且因果关系并不是我们通常了解的因与果的关联，反而是说x的早期转变能合理地表述y的转变，因此称其为“格兰杰缘故”。2、非稳定序列很有可能发生伪重归，协整的作用便是检验他们的线性回归方程所表述的因果关系是不是伪重归，即检验变量中间存不存在平稳的关联。因此，非稳定序列的因果关系检验便是协整检验。3、稳定性检验有3个功效：1）检验稳定性，若稳定，做格兰杰检验，非稳定，作协正检验。2）协整检验时要使用每一个序列的单整级别。3）判断时间学列的数据生成全过程。三、探讨三实际上好多人存有误会。有以下几个方面，必须回应：第一，格兰杰因果关系检验是检验统计分析里的时长顺序，并不是表明而这真真正正存有因果关系，是不是呈因果关系必须依据基础理论、工作经验和实体模型来判断。第二，格兰杰因果关系检验的变量应该是稳定的，假如单位根检验发觉2个变量是不稳定的，那样，不可同时开展格兰杰因果关系检验，因此，好多人对不稳定的变量开展格兰杰因果关系检验，这也是不正确的。第三，协整结论仅表明变量间存有长期均衡关联，那样，到底是先做格兰杰或是先做协整呢？由于变量不稳定才必须协整，因此，最先因对变量开展差分信号，稳定后，能用差分信号项开展格兰杰因果关系检验，来判断变量转变的依次时钟频率，以后，开展协整，看变量存不存在长期均衡。第四，长期均衡并不是代表着剖析的完毕，还应考虑到短期波动，要做偏差调整检验。